Опытный аналитик, основывая свои взгляды на технических постулатах рыночной торговли, заметит различия между искусственными и настоящими графиками поведения цены. На фоне постоянной изменчивости настроения рынка, искусственные модели образования стоимости кажутся весьма посредственными, что не позволяет трейдеру всецело опираться на модель прогнозирования движения цены. Более того, валютный рынок постоянно подвержен внешним шумам, которые можно выделить в две категории цвета:
- «коричневый шум» - свидетельствует о биржевых крахах;
- «черный шум» - отображает развитие рыночных тенденций во время мировых катастроф: стихийные бедствия, резкий обвал цен, политические перевороты или смена действующих властей.
Модель графиков с учетом «коричневых шумов» не так сложна в построении, но и не столь достоверна в своих значениях. Но в чем цель всех подобных экспериментов в процессе проектирования графических индикаторов цены?
Попытки анализа цены
Прежде всего, экспериментальное построение графиков позволяет трейдеру найти некий баланс между уверенностью в хаотичности и закономерности становления/движения цены. Кроме того, современный поток макроэкономической информации настолько огромен, что даже ведущие аналитические агентства не успеваю обработать все поступающие данные, применяя к ним строгую избирательность по шкале важности.
Вместо дорогостоящего, а вместе с тем и изнуряющего сбора полезной информации с дальнейшей обработкой полученных данных, начинающим трейдерам гораздо проще принять случайность процесса движения цены. В этом случае, используемые торговые данные будут представлены специалисту в вероятном виде или оцениваться посредством трех значений:
- лучше,
- хуже,
- совпадения с ожидаемым значением.
Подобная модель вероятности цены гораздо проще и результативнее, нежели ее оппонент. Достаточно знать о примерной цене закрытия, чтобы использовать вероятность для заключения перспективных сделок. Новые данные приходят на протяжении всей торговой сессии, что позволяет трейдеру вовремя реагировать на изменение представления о текущем положении валютного рынка. При этом степень точности предсказанных вероятностей, в зависимости от качества поставляемых сигналов, может быть достаточно высока для покупки крупнобюджетных позиций.
