Впервые названия индикаторов «Благоприятные/неблагоприятные отклонения» появились в книге известного трейдера Джона Свини опубликованной в 1996г. Мах благоприятные отклонения – это наивысшая степень открытой прибыли, которую возможно достигнуть за период сделки. Соответственно показатель max неблагоприятных отклонений свидетельствует о наибольших открытых убытках допустимых за время проведения сделки.
Анализ открытых позиций
Анализ открытых торговых позиций при помощи техники MFE и МАЕ позволяет трейдеру разбить их на три основных категории:
- Первая группа «Мечта спекулянта» - к ней относятся все позиции, которые мгновенно становятся прибыльными. На таких сделках не бывает открытого убытка, так как она закрывается у max возможного уровня прибыли.
- Вторая группа – в нее попадают все позиции, за промежуток времени удерживания которых, цена ушла в «минус», а затем вернулась на положительную территорию позволив закрыть сделку с прибылью.
- Третья группа сделок первоначально кажется доходной, однако позже их значения совершают разворот, приобретая статус убыточных операций. В эту же группу относятся сделки, которые первоначально показали себя проигрышными.
Стратегия управления риска синхронно рыночной волатильности
Возможно, ли создать тактику торговли, управляющую рисками синхронно движению волатильности рынка? Подобная стратегия существует и нацелена она на покорения двух заветных целей:
- Сделки из третьей группы (о которых мы говорили несколько выше), должны закрываться, пройдя небольшой отрезок торгового времени на графике доходности. Мгновенно закрывать подобные позиции не стоит, так как существует вероятность разворота рынка и перехода их во вторую группу.
- Необходимость в поиске целевого ориентира с возможностью закрепить полученный доход. Такой ориентир должен отличаться уместной гибкостью – позволяя мгновенно закрывать позиции или частично фиксировать прибыль, что поможет определить возможные точек дальнейшего развития тренда.
